FRANKFURTER SERVICE KAG
Risikomanagement und -controlling
Unser Risiko-Controlling überwacht ex post die Einhaltung der gesetzlichen Anlagegrenzen nach deutschem oder Luxemburger Recht sowie der vertraglichen Anlagegrenzen.Darüber hinaus führen wir für jeden Fonds ein Fondsprofil, in welchem sämtliche individuell vereinbarten Limite hinterlegt werden. Somit ermöglichen wir Ihnen eine individuelle und detaillierte Fondssteuerung, bei der wir äußerst flexibel und zeitnah auf Änderungswünsche reagieren können. Die Überwachung von Anlagegrenzen kann sowohl auf Subfonds- und Masterfondsebene, auf Investorenebene oder über mehrere Fonds als Fondsgruppe erfolgen. Alle vom Risiko-Controlling parametrisierten Anlagegrenzen werden 1-zu-1 in der ex ante Grenzprüfung verwendet, wodurch wir eine höchstmögliche Sicherheit zur Vermeidung von aktiven Grenzverletzungen sicherstellen.
Die Marktrisikomessung können wir sowohl anhand des einfachen als auch des qualifizierten Ansatzes im Sinne der Derivateverordnung (beziehungsweise für einfache und komplexe Fonds in Luxemburg) für Sie vornehmen. Für die Ermittlung des Marktrisikos nach dem qualifizierten Ansatz nutzen wir das Risikosystem RiskWatch der Firma Algorithmics. Dieses leistungsfähige System versetzt uns in die Lage, Ihnen eine etablierte Value-at-Risk-Messung, individuelle Stresstests, Modellvalidierungen durch Backtests für eine breite Palette von Produkten anbieten zu können. Zudem verfügt es über die nötige Flexibilität, Ihnen nach einer kurzen Einführungsphase Produkte, die noch nicht auf unserer Positivliste stehen, anbieten zu können.
Unser täglicher Datenfluss zur Risikomessung stellt sich wie folgt dar:
Datenfluss zur Risikomessung |
Weiterhin können Sie von unseren jahrelangen Erfahrungen im Umgang mit strukturierten Produkten, Zertifikaten, Verbriefungen, inländischen und ausländischen Investmentfonds sowie Hedgefonds-Produkten profitieren, indem wir für Sie die gesetzlich erforderlichen Zulässigkeitsprüfungen vor Erwerb dieser Produkte durchführen.
Dank unserer leistungsfähigen Datawarehouse-Infrastruktur können wir Ihnen neben unserem Standardreporting ein individuell vereinbartes Anlagegrenzprüfungs- und Risikoreporting anbieten. Direktanlagen beziehen wir gerne mit ein. Ebenfalls unterstützen wir Sie bei der Erfüllung von gesetzlichen Meldepflichten im Zusammenhang mit der Anlagegrenzprüfung und der Marktrisikomessung.
Kernaufgaben unseres Risiko-Controllings:
- Limitüberwachung/Compliance der gesetzlichen Anlagegrenzen
- Compliance von vertraglich vereinbarten Anlagegrenzen und Sondervereinbarungen
- Marktrisikomessung nach einfachem oder qualifizierten Ansatz der DerivateVerordnung
- Qualifizierte Prüfung und Beratung der erwerbbaren Instrumente und Anlagekonzepte
- Initiierung und Koordination von Neue-Produkte-Prozessen
- Risikoadäquate Abdeckung einer breiten Produktpalette